Крупнейшие ETF с инструментами российского фондового рынка на бирже NYSE Arca

    By Soroman
    In Аналитика
    Мар 15th, 2019
    0 Comments
    252

    ETF (Exchange Traded Fund) – инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. В управлении фонда находится определенный пакет ценных бумаг.

    Доходность акций ETF повторяет динамику стоимости портфеля фонда. Соответственно, покупая акции фонда, трейдер инвестирует в соответствующий набор инструментов. Например, портфель ETF может повторять структуру определенного биржевого индекса.

    В мире насчитывается более 4 тыс. фондов ETF, ориентированных на различные классы активов. Ниже мы собрали список биржевых инвестиционных фондов, специализирующихся на российском рынке.

    Крупнейшая в мире биржа по количеству котируемых фондов ETF и их капитализации – NYSE Arca.

    VanEck Vectors Russia ETF

    Самый крупный ETF, состоящий из ценных бумаг российских эмитентов, основан в апреле 2007. Управляющий фондом – инвестиционная компания VanEck (Нью-Йорк).

    Портфель фонда повторяет структуру индекса MVIS Russia Index*, который включает в себя наиболее ликвидные акции российских компаний с высокой рыночной капитализацией. Наибольшая доля приходится на акции Сбербанка – 8,5%. На втором и третьем месте – Газпром (7,7%) и Лукойл (7,2%). По состоянию на 28 февраля 2019 г. в структуру индекса входит 27 эмитентов.

    Ниже представлена отраслевая структура портфеля фонда. Она может незначительно отличаться от структуры индекса. Доля свободных денежных средств составляет всего 0,03%.

    Тикер NYSEARCA: RSX.

    VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF

     VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF «отслеживает» индекс MVIS Russia Small-Cap Index, который является модификацией MVIS Russia Index. Отличие состоит в том, что в индекс входят акции наиболее ликвидных компаний с малой капитализацией.

    Как и основной фонд, в данном ETF присутствует ряд иностранных компаний. Есть одно условие: доход компании от деятельности в России должен составлять более 50%. Акции иностранных эмитентов формируют около 20% активов фонда. Например, доля акций золотодобывающей компании Highland Gold (Джерси) составляет 5,6%.

    ТОП-3 бумаг фонда: Московский кредитный банк (MCX: CBOM) – 8,1%, Аэрофлот (MCX: AFLT) – 7,4%, АФК Система (LSE: SSA) – 6,3%.

    Тикер фонда на NYSEARCA: RSXJ.

    iShares MSCI Russia ETF

     Инвестиционный фонд впервые разместил свои акции на NYSE Arca в ноябре 2010 г. Управляющий активами ETF – международная инвесткомпания BlackRock.

    Стратегия фонда основана на инвестировании в MSCI Russia 25/50 Index*, который входит в группу индексов развивающихся стран MSCI Emerging Markets. Индекс предназначен для измерения динамики сегмента российского рынка из компаний с высокой и средней капитализацией. Он включает в себя 23 эмитента.

    Акции компаний, котируемых на Московской бирже, составляют 85% от стоимости портфеля фонда. При этом доля бумаг нефтегазового сектора в активах еще выше, чем в фондах VanEck Vectors Russia (Small-Cap) ETF – примерно 50%. Лидерами по весу в портфеле являются Лукойл (19,9%) и Газпром (11,3%).

    Тикер NYSEARCA: ERUS.

    Direxion Daily Russia Bull (Bear) 3X Shares

     Акции фонда начали торговаться на NYSE Arca в мае 2011 г. Управляющий ETF – американская инвесткомпания Rafferty Asset Management.

    Динамика акций Direxion Daily Russia Bull 3X Shares повторяет динамику MVIS Russia Index, но с увеличенной в 3 раза волатильностью. Другими словами, если индекс возрастает или падает на 1%, акции фонда отреагируют примерно 3%-м изменением.

    Ориентиром (трекером) этого фонда является тот же индекс, что и у VanEck Vectors Russia ETF (RSX). Однако в данном случае акции покупаются с использованием тройного плеча. Это делает инвестиции более рискованными, но одновременно увеличивает потенциальную доходность вложений. Тикер NYSEARCA: RUSL.

    Direxion Daily Russia Bear 3X Shares отличается тем, что его стратегия основана на «продаже» MVIS Russia Index: соответствующие индексу акции продаются управляющим фондом с применением тройного плеча. Чистые активы данного ETF практически в 6 раз меньше по сравнению с собратом Direxion Daily Russia Bull 3X Shares.

    Тикер NYSEARCA: RUSS.

    Franklin FTSE Russia ETF

     Этот фонд занимает последнее место в нашем списке по размеру активов, но является самым молодым. Franklin FTSE Russia ETF создан в июне 2018 г. американской компанией по управлению активами Franklin Templeton Investments.

    Трекер фонда – FTSE Russia RIC Capped Index. Индекс является средневзвешенным по рыночной капитализации. В него включены эмитенты со средней и высокой капитализацией, список которых пересматривается раз в полгода. Дополнительными ограничениями выступают:

    доля акций одного эмитента в индексе не может превышать 25%;

    сумма весов всех эмитентов, доля каждого из которых в индексе превышает 5%, не должна превышать 50%.

    Топ-5 бумаг: Лукойл (20,1%), Сбербанк АО (16,1%), Газпром (12,2%), Новатэк (4,2%), Татнефть АО (4,1%).

    Тикер NYSEARCA: FLRU.

    • Аналитика

    • Подпишись на новости!