EUR/USD: волатильность как перед падением Lehman Brothers

EUR/USD – волатильность как на Lehman Brothers 

Инвесторы проявляют растущую озабоченность перед президентскими выборами во Франции, а самодовольство на рынке уступает место крайней осторожности..

Как сообщает Bloomberg, спрэд между недельными подразумеваемыми волатильностями по отношению между евро и долларом закрылся на рекордно высоком уровне в 6,35 процентных пункта, хотя краткосрочные риски остаются низкими, фокус почти целиком привязан к тому, что Марин Ле Пен победит в президентской гонке 7 мая.

Также, может работать фактор осторожности инвесторов, базирующийся на на том, что выкуп облигаций “Draghi ponzi” может не спасти евро.

(Оба графика сделаны 11 апреля, но вполне актуальны, т.к. взят широкий тайм-фрейм).

Многие инвесторы, считают, что победа Ле Пен маловероятна. Но, если б это случилось, то для EUR/USD это плохо. По итогу, эти два обстоятельства не объясняют такой активности в страховании рисков. К слову сказать, аналогичная волатильность опционов последний раз фиксировалась в предверие краха американского банка Lehman Brothers в 2008 году.

Мнение: Tyler Durden

S&P500 пришел на 161% по Фибоначчи

Мы посчитали, что можно объединить аналитику от двух разных зарубежных авторов, т.к. в обоих случаях есть перспективы для серьезных движений, единственное, что не очень хочется комментировать их причины, потому что сейчас период, в который политики проявляют гиперактивность и своими действиями могут легко вызвать движения на рынках (и вызовут). Учитывая, что графики недельные (т.е. большие), то драйвером снижения для S&P могут быть сезонные майские распродажи – sell the may and go away.

Также есть вероятность, что это совпадет с выборами во Франции.
На рисунке приведен график ETF фонда на S&P500, а на интерактивном графике сам индекс.

Мнение: Chris Kimble